各會員單位：

為進一步提升質(zhì)押式報價回購（以下簡稱“報價回購”）業(yè)務(wù)效率，根據(jù)《質(zhì)押式報價回購交易及登記結(jié)算業(yè)務(wù)辦法》（以下簡稱《業(yè)務(wù)辦法》）的規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱上交所）現(xiàn)對報價回購適用的質(zhì)押券折算率（值）作出調(diào)整，就有關(guān)事項通知如下：

一、自2014年1月27日起，以可用于上交所債券質(zhì)押式回購交易的債券、單市場國債交易型開放式指數(shù)基金作為質(zhì)押券的報價回購業(yè)務(wù)所適用的質(zhì)押券折算率 (值) ，調(diào)整為由中證指數(shù)有限公司發(fā)布的報價回購標準券折算率（值）。

二、上交所按照中證指數(shù)有限公司發(fā)布的報價回購標準券折算率（值），根據(jù)《業(yè)務(wù)辦法》的規(guī)定對證券公司報價回購額度（含質(zhì)押券出入庫指令控制）進行前端控制。

三、上交所于每個交易日向各相關(guān)會員發(fā)送用于報價回購的折算率（值）文件（數(shù)據(jù)接口詳見本所外網(wǎng)交易技術(shù)支持專區(qū)，IS101 接口文檔 1.24版）。各相關(guān)會員可根據(jù)該折算率（值）文件，自行計算當日的報價回購業(yè)務(wù)額度。
會員自行計算的報價回購業(yè)務(wù)額度超過上交所根據(jù)《業(yè)務(wù)辦法》確定的前端控制額度的，以上交所確定的前端控制額度為準。

四、投資者可在中證指數(shù)公司網(wǎng)站、指定交易會員網(wǎng)站上查詢報價回購質(zhì)押券的折算率（值）信息。
投資者向指定交易會員或者中國結(jié)算上海分公司申請查詢信息事宜，仍按照《業(yè)務(wù)辦法》的規(guī)定辦理。中國結(jié)算上海分公司將在完成技術(shù)系統(tǒng)準備后提供相應(yīng)查詢服務(wù)。

五、如中證指數(shù)有限公司因不可抗力、意外事件、技術(shù)故障或者市場情況等原因，需要對其發(fā)布的報價回購標準券折算率（值）計算結(jié)果進行調(diào)整或者修正的，報價回購所適用的質(zhì)押券折算率（值）應(yīng)當以其調(diào)整或者修正后向市場發(fā)布的計算結(jié)果為準。

六、會員應(yīng)當及時就本通知內(nèi)容向參與報價回購業(yè)務(wù)的客戶進行告知和解釋，并通過修訂協(xié)議或者簽署補充協(xié)議等方式，就報價回購質(zhì)押券折算率（值）調(diào)整事宜作出約定。

七、會員應(yīng)當根據(jù)調(diào)整后的報價回購質(zhì)押券折算率（值），做好公司內(nèi)部風險控制與業(yè)務(wù)規(guī)模前端控制，加強風險監(jiān)控，確保業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行。

八、會員應(yīng)當及時完成相關(guān)業(yè)務(wù)及技術(shù)準備工作,確保報價回購質(zhì)押券折算率（值）調(diào)整的順利實施，并將準備情況報告上交所。


特此通知。

上海證券交易所 

二○一四年一月十六日