上證發(fā)〔2020〕88號

各市場參與人：

　　為明確跨銀行間市場債券交易型開放式指數(shù)基金的交易和申購贖回機制，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，上海證券交易所（以下簡稱本所）對《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》（以下簡稱《實施細則》）有關(guān)條款進行了修訂，現(xiàn)予發(fā)布，并將有關(guān)事項通知如下：

　　一、《實施細則》新增第二十四條：“買賣、申購、贖回跟蹤標的指數(shù)成份證券僅包括證券交易所上市債券的交易所交易基金的基金份額時，應當遵守以下規(guī)定：

　?。ㄒ唬┊斎召I入的基金份額，同日可賣出或贖回；

　?。ǘ┊斎找越M合證券為對價申購的基金份額，同日可賣出或贖回；

　　（三）當日以現(xiàn)金為對價申購的基金份額，交收完成后方可賣出或贖回；

　　（四）當日買入或贖回獲得的債券，同日可用于申購基金份額；

　?。ㄎ澹┍舅?guī)定的其他要求。

　　買賣、申購、贖回跟蹤標的指數(shù)成份證券包括銀行間債券市場交易流通品種的交易所交易基金的基金份額時，應當遵守以下規(guī)定：

　?。ㄒ唬┊斎召I入的基金份額，同日可以賣出；

　?。ǘ┊斎丈曩彽幕鸱蓊~，交收完成后方可賣出或者贖回；

　?。ㄈ┍舅?guī)定的其他要求。

　　本條規(guī)定的交易所交易基金投資于債券現(xiàn)券組合。參與本所證券交易的機構(gòu)和個人均可參與本條規(guī)定的交易所交易基金的認購、申贖和交易。”

　　二、修訂后的《實施細則》全文重新發(fā)布（詳見附件），自2020年12月4日起施行。本所此前發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布實施<上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則（2020年修訂）>的通知》（上證發(fā)〔2020〕2號）、《關(guān)于債券類交易型開放式指數(shù)基金交易相關(guān)事項的通知》（上證基字〔2013〕86號）、《關(guān)于現(xiàn)金申贖類債券交易型開放式指數(shù)基金有關(guān)事項的通知》（上證發(fā)〔2017〕53號）同時廢止。

　　特此通知。

　　附件：上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則（2020年第二次修訂）

　　上海證券交易所

　　二〇二〇年十二月四日